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发布时间:2018-09-05 浏览:1270


风险控制管理办法

第一章  总则

第一条 为了加强万博manbetx官网app下载现货商品交易风险管理,维护交易各方的合法权益,保证ManBetX体育官网万博manbetx官网app下载万博manbetx官网手机版登陆股份有限公司(以下简称“万博manbetx官网手机版登陆”)交易的正常进行,根据甘政办发〔2015〕160号《ManBetX体育官网省交易场所监督管理办法(试行)》制定本办法。

第二条 万博manbetx官网手机版登陆风险控制实行履约担保金制度、涨(跌)幅制度、订货限额制度、大户报告制度、代为变更制度、风险警示制度和风险储备金制度。

第三条 万博manbetx官网手机版登陆、贸易商必须遵守本办法。

第二章  履约担保金制度

第四条 为减轻买贸易商订货期间的资金占用,万博manbetx官网手机版登陆实行履约担保金制度。履约担保金是指买方贸易商在万博manbetx官网手机版登陆专用结算帐户中确保现货订单履行的资金,是买方贸易商现货挂牌订单成交后占用的担保金。

第五条 为控制连续出现涨跌停的现货挂牌价格,万博manbetx官网手机版登陆有权根据市场情况,采取同比例或不同比例、部分贸易商或全部贸易商提高交易履约担保金标准的措施。

第六条 如遇法定节假日休市时间较长,万博manbetx官网手机版登陆有权根据市场情况在休市前调整现货订单交易履约担保金标准。

第七条 万博manbetx官网手机版登陆同时采取本办法规定的两种或两种以上调整交易履约担保金措施的,现货订单的交易履约担保金按照调整的交易履约担保金数额中的较大值收取。

第八条 万博manbetx官网手机版登陆若决定调整交易履约担保金标准应及时在万博manbetx官网手机版登陆网站(www.gschme.com)公告,并报ManBetX体育官网万博manbetx官网app下载万博manbetx官网手机版登陆股份有限公司管理委员会备案。贸易商有及时浏览万博manbetx官网手机版登陆网站的基本义务。

第三章  涨(跌)幅制度

第九条 万博manbetx官网手机版登陆实行上市交易商品价格涨(跌)幅制度,由万博manbetx官网手机版登陆制定各上市交易商品的每日最大涨(跌)限幅。

第十条 万博manbetx官网手机版登陆上市交易商品正常的涨(跌)幅为上一交易日结算价的±10%。

第十一条 万博manbetx官网手机版登陆可以根据市场情况调整各上市交易商品涨(跌)幅。

第十二条 涨(跌)幅单边无连续报价是指某一交易商品在某一交易日收盘前5分钟内出现只有涨停价位的买入申报或跌停价位的卖出申报,没有卖出或买入申报或者一有卖出或买入申报就成交,但仍未打开停板价位的情况。连续的两个交易日出现同一方向的涨(跌)幅单边无连续报价情况,称为同方向单边市;在出现单边市之后的下一个交易日出现反方向的涨(跌)幅单边无连续报价情况,则称为反方向单边市。

第十三条 当某一交易商品在某一交易日(该交易日为第N个交易日)出现涨(跌)幅单边无连续报价的情况,则第N+3个交易日该交易商品的涨(跌)停限幅调整为±12%。

第十四条 若某一品种第N+3个交易日未出现与第N个交易日同方向涨(跌)幅单边无连续报价的情况,即连续四天达到同方向涨(跌)幅,则第N+3个交易日涨(跌)停限幅恢复为±10%。

第十五条 当某一交易商品在某一交易日(该交易日为第N个交易日)出现涨(跌)幅单边无连续报价的情况,则第N+4个交易日该交易商品的涨(跌)停限幅调整为±14%。

第十六条 若第N+4个交易日未出现与第N+1个交易日同方向涨(跌)幅单边无连续报价的情况,则第N+4个交易日涨(跌)停限幅恢复为±12%。

第十七条 若第N+4个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨(跌)幅单边无连续报价的情况,即连续四天达到同方向涨(跌)幅,则在第N+4个交易日闭市后,万博manbetx官网手机版登陆将执行强制减少订货量措施。如连续同方向涨(跌)幅系因贸易商交易行为异常引发,则按第七章规定处理。

第十八条 强制减少订货量的措施如下:第N+3个交易日闭市后,万博manbetx官网手机版登陆按照当日涨(跌)幅价,选择订货亏损一方所持的现货订单与该品种单位订货盈利最大一方的现货订单依次进行对冲,在同一价格上的现货订单按照该品种现货订单成交时间在前先予以对冲的原则,直至亏损一方的可用资金大于0。强制减少订货量措施实施后下一交易日该现货订单的涨(跌)幅恢复至现货订单规定的正常水平。

贸易商单位订货盈利=贸易商所持该现货订单订货盈利总和/该现货订单的订货量。

第十九条 因上述减少订货量措施造成的经济损失由贸易商承担。

第二十条 该现货订单在采取上述措施后若价格风险仍未释放,则万博manbetx官网手机版登陆宣布为异常情况,并按有关规定采取风险控制措施。

第四章  订货限额制度

第二十一条 万博manbetx官网手机版登陆实行订货限额制度。订货限额是指万博manbetx官网手机版登陆规定单个贸易商可以持有的,按买入或卖出单方向计算的某一交易商品订货量的最大数额。

第二十二条 当某一交易商品单边总订货量大于20万公斤(200吨)时,每个贸易商该交易商品单边订货限额为该交易商品单边总订货量的20%;当某一交易商品单边总订货量小于或等于20万公斤时,每个贸易商该交易商品单边订货限额为10万公斤。

第二十三条 万博manbetx官网手机版登陆有权根据不同交易商品的市场情况,分别确定每个贸易商就某个交易商品的订货限额。

第二十四条 某一交易商品在某一交易时间段的订货限额标准以该交易时间段起始日的前一交易日结算时的订货量计算。

第二十五条 贸易商的订货数量不得超过万博manbetx官网手机版登陆规定的订货限额。对超过订货限额的订货,万博manbetx官网手机版登陆有权于下一交易日按有关规定执行代为变更。

第五章  大户报告制度

第二十六条 万博manbetx官网手机版登陆实行大户报告制度。当贸易商某一交易商品的订货数量达到万博manbetx官网手机版登陆对其规定的订货限额80%以上(含本数)时,贸易商应向万博manbetx官网手机版登陆报告其资金情况、订货情况。万博manbetx官网手机版登陆有权根据市场风险状况,决定并调整订货报告标准。

第二十七条 贸易商的订货数量达到万博manbetx官网手机版登陆报告界限的,贸易商应主动于下一交易日结束前向万博manbetx官网手机版登陆报告。如需再次报告或补充报告,万博manbetx官网手机版登陆将通知有关贸易商。

第二十八条 达到万博manbetx官网手机版登陆报告界限的贸易商应向万博manbetx官网手机版登陆书面提供下列材料:

(一)填写完整的《贸易商(大户)报告表》,内容包括贸易商名称、贸易商号、商品代码、现有订货数量及方向、履约担保金、可动用资金等;

(二)资金来源说明;

(三)万博manbetx官网手机版登陆要求提供的其他材料。

第二十九条 万博manbetx官网手机版登陆将不定期地对贸易商提供的材料进行核查。一旦发现报告不实或者故意瞒报的情况,万博manbetx官网手机版登陆有权对有关贸易商进行处罚。

第六章  代为变更制度

第三十条 为有效控制交易风险,保障现货履约、保障全体贸易商的权益,万博manbetx官网手机版登陆实行代为变更制度。代为变更是指在一定条件下,万博manbetx官网手机版登陆对该贸易商持有的部分或全部现货订单予以强制转让的一种风险防范措施。

第三十一条 当贸易商出现下列情况之一时,万博manbetx官网手机版登陆对其订货实行代为变更:

(一)该贸易商交易履约担保金不足,且未能在下一交易日上午9:30前补足的;

(二)订货量超出其限额规定的;

(三)该贸易商存在万博manbetx官网手机版登陆认定的违规行为的;

(四)根据万博manbetx官网手机版登陆的紧急措施应予代为变更的;

(五)万博manbetx官网手机版登陆规定的其他应予代为变更的情形。

第三十二条 执行代为变更的程序

(一)通知

万博manbetx官网手机版登陆将通过计算机交易系统发送当日结算数据,电话通知贸易商追加履约担保金,未接到电话通知的贸易商由万博manbetx官网手机版登陆以短信及邮件的方式再次通知。

(二)执行及确认

(1)下一交易日上午9:30前,有关贸易商必须追加履约担保金或自行转让,直至符合万博manbetx官网手机版登陆要求。其间万博manbetx官网手机版登陆计算机交易系统仅允许贸易商进行转让交易,系统将自动禁止贸易商进行订立交易。

(2)若贸易商在规定的时间内未达到万博manbetx官网手机版登陆要求,万博manbetx官网手机版登陆将按照市场价格实行“代为变更”,直至符合万博manbetx官网手机版登陆要求。

(3)“代为变更”执行完毕后,万博manbetx官网手机版登陆将通过计算机交易系统,向有关贸易商发送“代为变更”的结果。当万博manbetx官网手机版登陆计算机交易系统确认发送成功即视为结果已送达。

(4)因价格涨(跌)幅限制或其他市场原因制约,致使无法及时完成“代为变更”的,可以顺延至下一交易日继续执行,直至完成“代为变更”。

(5)对于上述(2)、(3)、(4)措施,万博manbetx官网手机版登陆无需另行书面通知。

第三十三条 代为变更产生的亏损及法律后果由贸易商承担。

第七章  异常情况处理

第三十四条 交易过程中,当出现以下情形之一的,万博manbetx官网手机版登陆可以宣布市场交易进入异常情况,采取紧急措施化解风险:

(一)地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于万博manbetx官网手机版登陆的原因导致交易无法正常进行;

(二)贸易商出现结算、交收危机,对市场正在产生或者即将产生重大影响;

(三)交易价格出现同方向连续涨(跌)幅,在万博manbetx官网手机版登陆采取调整涨跌停限幅、提高交易履约担保金及按一定原则强制减少订货量等措施后,仍不能释放风险的;

(四)有证据证明贸易商违反万博manbetx官网手机版登陆交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响;

(五)万博manbetx官网手机版登陆规定的其他情况。

出现前款第(一)项异常情况时,万博manbetx官网手机版登陆可以采取调整开市收市时间、暂停交易的紧急措施;出现前款第(二)、(三)、(四)、(五)项异常情况时,万博manbetx官网手机版登陆可以采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨(跌)限幅、调整交易履约担保金比例、暂停新“订立”、限期“转让”、代为变更、限制出金等紧急措施。

第三十五条 万博manbetx官网手机版登陆宣布进入异常情况并决定暂停交易。

第三十六条 万博manbetx官网手机版登陆宣布市场交易进入异常情况并决定采取紧急措施前将予以公告。

第八章  风险警示制度

第三十七条 万博manbetx官网手机版登陆实行风险警示制度。当万博manbetx官网手机版登陆认为必要时,可以分别采取或同时采取要求贸易商报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种,以警示和控制风险。

第三十八条 出现下列情形之一的,万博manbetx官网手机版登陆可以要求贸易商报告情况,或约见贸易商谈话,提醒风险:

(一)交易价格出现异常变动;

(二)贸易商交易行为异常;

(三)贸易商订货量、资金变化异常;

(四)贸易商涉嫌违规、涉及重大行政处罚、司法调查或诉讼或仲裁案件;

(五)万博manbetx官网手机版登陆认定的其他情形。

万博manbetx官网手机版登陆要求贸易商报告情况的,贸易商应当按照万博manbetx官网手机版登陆要求的时间、内容和方式如实报告。

万博manbetx官网手机版登陆实施谈话提醒的,贸易商应当按照万博manbetx官网手机版登陆要求的时间、地点和方式认真履行。

第三十九条 发生下列情形之一的,万博manbetx官网手机版登陆可以向全体贸易商发出风险提示:

(一)国内外市场交易出现异常变化;

(二)贸易商涉嫌违规、涉及重大行政处罚、重大诉讼或仲裁案件;

(三)贸易商交易存在较大风险;

(四)万博manbetx官网手机版登陆认定的其他可能形成风险的情形。

第九章  风险储备金制度

第四十条 风险储备金适用于万博manbetx官网手机版登陆作为合规风险管理的保障金。

第四十一条 风险储备金的收取比例为交易手续费收入的10%。

第十章  附则

第四十二条 如违反本办法规定的,万博manbetx官网手机版登陆按《ManBetX体育官网万博manbetx官网app下载万博manbetx官网手机版登陆股份有限公司交易规则》的有关规定处理。

第四十三条 本办法解释权属于ManBetX体育官网万博manbetx官网app下载万博manbetx官网手机版登陆股份有限公司。

第四十四条 本办法自公布之日起实施。




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